สถิติ เก็งกำไร forex ซื้อขาย

Advanced Arbitrage สถิติ V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่จัดทำโดย ArbitTrader ทางสถิติที่พัฒนาโดย FX AlgoTrader V4.0 Opulen ใช้อินเทอร์เฟซ JavaFX ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อควบคุมพารามิเตอร์ระบบพื้นฐานที่ใช้งานบนแต่ละแผนภูมิที่รันเครื่องมือ statbb ใน MetaTrader MT4 Stat Arb V4.0 Opulen ได้รับการจัดวางไว้เป็นพิเศษในการรันบน MetaTrader MT4 โดยมีรายการสั่งซื้ออัตโนมัติและออกจากรายการโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนดเอง V4.0 Opulen ทำขึ้นจากองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ - FXA Stat Arb V4 JFX (ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา) ตัวบ่งชี้ FXA STD V4 JFX (ตัวบ่งชี้) FXAJFXInterface. jar (โปรแกรมควบคุมอินเตอร์เฟซ JavaFX) V4.0 Opulen สร้าง เกี่ยวกับความสำเร็จของ Stat Arb V3.0 ด้วยการแนะนำคุณสมบัติหลักที่แตกต่างดังต่อไปนี้ - การรวมเข้ากับ FX AlgoTrader Real Time Correlation Indicator 8224 ตัวเลือกการซื้อขายแบบผสมผสานตัวควบคุม JavaFX Interface เป้าหมายการพลิกกลับที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบแนวโน้มที่ดีที่สุด และตัวบ่งชี้ 8224 FX AlgoTrader Real-Time Correlation Indicator เป็นตัวเลือกเสริม - ไม่รวมอยู่ในชุดฐาน V4.0 Opulen เปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับผู้ค้าที่เก็งกำไรเนื่องจากระบบสามารถทำงานได้ในโหมดการซื้อขายแบบ ArbitragePairs แบบเดิมหรือในแนวโน้มไฮบริดตามโหมดการซื้อขายอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในตลาด สำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Arbitrage สถิติเราขอแนะนำให้คุณอ่านคุณลักษณะภาพรวม V3.0 ในรายละเอียดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เป็นขั้นตอนแรกในการเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายเก็งกำไร ควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการค้าควรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาที่สูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าทั้งสองควรจะย้ายในขั้นตอน - ดังนั้นหากเพิ่มขึ้นในค่าอื่น ๆ ตามเหมาะสมและในทางกลับกัน ในอดีตผู้ค้าจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ที่เลือกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กันสูงในกรอบเวลาที่สูงขึ้น กับ 4.0 พ่อค้า Opulenthe มีตัวเลือกในการผสานรวมระบบกับตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ FX AlgoTrader เพื่อที่ว่าเมื่อความสัมพันธ์ระยะยาวของคู่ที่ซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 80 หรือ 0.8 ระบบ V4.0 Opulen arb จะไม่วางการค้าอัตโนมัติอีกต่อไป วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าระบบการเก็งกำไรอยู่ห่างจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวได้ทรุดลง ทันทีที่มีการเรียกคืนความสัมพันธ์ระยะยาวระบบจะเปิดใช้งานอีกครั้งโดยอัตโนมัติและดำเนินการค้นหาข้อกำหนดด้านรายการที่กำหนดตามพารามิเตอร์ผู้ค้า ภาพหน้าจอด้านบนแสดงข้อมูลความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์สำหรับคู่ forex หลาย ๆ เราได้ปรับตัวบ่งชี้เพื่อทำซ้ำข้อมูลความสัมพันธ์ระยะเวลา 50 ที่เผยแพร่โดย mataf เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ จากข้อมูลข้างต้นผู้สมัครที่เหมาะสมในการเก็งกำไรจะเป็นดังนี้: - คู่เหล่านี้จะแสดงเป็นสีเหลืองเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่า 80 ในกรณีที่สองเครื่องมือที่เลือกสำหรับการซื้อขายสกุลเงิน arb มีส่วนประกอบร่วมกันในแต่ละด้านเช่น USD หรือ JPY ตำแหน่งที่สร้างขึ้น โดยการเปิดตำแหน่งที่สองในทิศทางตรงกันข้ามเช่นยาว EURUSD สั้น AUDUSD) efectively สร้างสิ่งที่เราเรียกคู่สังเคราะห์ เรามี Architected V4.0 Opulen เพื่อให้ (ที่เป็นไปได้) เฉพาะคู่สังเคราะห์มีการซื้อขาย โดยปกติแล้วจะช่วยลดต้นทุนการแพร่กระจายลงได้ถึง 50 (ซึ่งคุณจะซื้อขายเพียงคู่เดียว) ซึ่งจะเปิดกว้างขึ้นในระยะสั้นและมีโอกาสในการซื้อขายความถี่สูงกว่าที่เคยเป็นมากับ Stat Arb Products ที่เก่ากว่า เราจะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเทรนด์ต่อไปนี้ V4.0 Opulen สามารถซื้อขายสินทรัพย์ที่ยกมาในระบบ MetaTrader 4 ได้ดังนั้นจึงไม่ จำกัด เฉพาะคู่ค้า forex ถ้าคุณต้องการเรียกใช้ระบบในดัชนีหรือสินค้าที่คุณสามารถทำได้ เราได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ FX AlgoTrader แบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้ค้าสามารถใส่เนื้อหาที่กำหนดโดยผู้ใช้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการติดตามความสัมพันธ์ของดัชนีคุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายดังที่แสดงด้านล่าง เทรนด์ - ตัวอย่างที่ทำงานปัจจุบัน (050916) คู่ forex ที่มีความเกี่ยวข้องสูงที่สุดในระยะเวลารายวันคือ EURJPY และ GBPJPY ที่มีความสัมพันธ์กัน 94.66 ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงการแพร่กระจายของ EURJPY และ GBPJPY การแพร่กระจายของ EURJPY และ GBPJPY แสดงถึงแนวโน้มในระยะยาว คู่สัญญาสังเคราะห์หรือตำแหน่งที่สร้างขึ้นโดยการซื้อขาย EURJPY และ GBPJPY พร้อมกัน (ในทิศทางตรงกันข้ามคือ EURJPYShort GBPJPY หรือ GBP vice versa) คือ EURGBP สังเกตสมมุติฐานที่สมบูรณ์แบบเกือบทั้งหมดระหว่างการแพร่กระจายของ EURJPYGBPJPY กับแผนภูมิ EURGBP ทุกวันด้านล่าง นอกจากนี้จากบันทึกเฉพาะในการแพร่กระจายรายวันสำหรับ EURJPY และ GBPJPY คือการแทรกซึมไม่บ่อยนักของโซนกระตุ้น ทำความสะอาดจำนวนโอกาสในการป้อนข้อมูลบนกรอบเวลาที่สูงขึ้นโดยใช้ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนื่องจากโซนเรียกของเรามีน้อยมากซึ่งอาจทำให้ผู้ค้าที่ไม่ได้รับความสนใจมากที่สุดอาจผิดหวังจากการขาดโอกาสในการซื้อขาย หากเราสามารถค้าแนวโน้มภายในแนวโน้มและยังคงอยู่ด้านขวาของแนวโน้มที่สำคัญนี้อาจให้โอกาสในการซื้อขายความถี่สูงขึ้น นี่คือสิ่งที่พ่อค้าสามารถทำกับระบบ arbitrage V4.0 Opulen ช่วยให้ตรวจสอบการแพร่กระจายของ EURJPYGBPJPY ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเพื่อดูว่าเราสามารถใช้ V4.0 Opulen เพื่อตรวจหาแนวโน้มภายในแนวโน้มโดยอัตโนมัติได้อย่างไร ภาพหน้าจอด้านบนแสดงการแพร่กระจาย EURJPYGBPJPY 4 ชั่วโมง เราสามารถเห็นการแพร่กระจายได้รับการลดลงตั้งแต่รอบ 19 สิงหาคม 2016 ซึ่งหมายความว่าอัตรา EURGBP อยู่ในระยะสั้นขาลง โปรดทราบว่าจำนวนครั้งที่การแพร่กระจายได้รับการติดต่อช่องทริกเกอร์เพียงเล็กน้อย ดังนั้นระยะเวลา 4 ชั่วโมงจะไม่ได้ให้โอกาสมากมายในการเข้า เลื่อนลงไปที่แผนภูมิรายชั่วโมง ที่นี่เราสามารถเห็นการแพร่กระจายที่แบ่งผ่านทางช่องสัญญาณด้านบนและล่างบ่อยขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ระบบที่เป็นไปได้สำหรับระบบ เลื่อนลงไปที่แผนภูมิ M30 ในกรอบเวลา M30 เราจะเห็นพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายผ่านช่องทริกเกอร์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากระยะเวลาลดลงดังนั้นศักยภาพในการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้นที่นำเสนอโดยการค้า V4.0 Opulen จะคำนวณค่าช่องโดยอัตโนมัติในกรอบเวลาที่ระบุ ในตารางด้านล่างเราจะเห็นว่าศักยภาพในการทำกำไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามสัดส่วนของระยะเวลาการซื้อขาย ตัวอย่างการค้าขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์นี้ V4.0 Opulen คำนวณแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการแพร่กระจายบนแผนภูมิทั้งหมด timeframes ข้างต้นและรวมถึง M5 เรารู้ว่าแนวโน้มในระยะยาวสำหรับ EURGBP มีมากขึ้น แต่เรายังทราบถึงแนวโน้มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ. ศ. 2559 การวาดเส้นแนวโน้มขั้นพื้นฐานบางส่วนในแผนภูมิ EURGBP แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในระยะยาวจะยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2015 แต่การปรับขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ประมาณมิถุนายน 2016 เริ่มต้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี 2016 จากมุมมองด้านเทคนิคอย่างหมดจดเราคาดว่า EURGBP จะไป ลงมาทดสอบแนวรับระยะยาวและยังคงเป็นแนวต้านระยะสั้นซึ่งน่าจะเป็นทางด้านเทคนิค ในการตรวจสอบข้อมูลแนวโน้มของ Opulen V4.0 เพิ่มเติมเราจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้: - V4.0 Opulen atomatically ดำเนินการวิเคราะห์เวลาจริงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการแพร่กระจายในแต่ละช่วงเวลา หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสามช่วงกราฟที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นระบบคิดว่าแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามลําดับถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการแพร่กระจายจะลดลงระบบจะอนุมานได้ว่าแนวโน้มจะลดลง สำหรับตัวอย่างนี้เราทราบแนวโน้มรายวัน 4 ชั่วโมงและรายวันลดลง แต่กรอบเวลาที่ลดลง M15, M30 และ H1 จะเพิ่มขึ้น ถ้าเรามองไปที่แผนภูมิ M30 ด้านล่างเราจะเห็นว่าค่าของช่องอยู่ที่ประมาณ 11.69 ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีขนาด 0.1 ในมุมมองนี้เราตั้งระบบเพื่อการค้าในแผนภูมิ M30 (หมายเหตุ M30 เป็นตัวหนาในข้อมูลการควบคุม Timeframe การค้า) และระบบได้รับการตั้งค่าให้เป็นไปตามกรอบเวลา H4 และ D1 (หมายเหตุ: Falling เป็นตัวหนาสำหรับ Trend H4 และ Trend H1 ใน Trend Locking amp Filters ข้อมูลระบบจะดำเนินการซื้อขาย EURGBP สั้น ๆ เวลา 07:53 น 05092016 ซึ่งแสดงโดยเส้นแนวตั้งในแผนภูมิด้านบนเราเห็น spread spread จากค่าเฉลี่ยและ (ตามที่เรากำหนดไว้ในรูปแบบใดก็ตามเราจะล็อคไปยังแนวโน้มของ H4 และ D1 ซึ่งทั้งสองตก) ฉันตั้งเป้าหมายกำไรด้วยตนเองเป็น 40 เหรียญสหรัฐ ความกว้างของวงประมาณสองเท่าเหตุผลที่ฉันทำแบบนี้เนื่องจากในสภาพแวดล้อมการแพร่กระจายของแนวโน้มการแพร่กระจายเกือบจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการแพร่กระจาย) แล้วดำเนินการต่อไปยังแถบตรงกันข้ามคุณมักจะเห็น การแพร่กระจายวา lk เป็นเส้นตรงข้ามกันเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกับราคาของ Bollinger Bands ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความผันผวนเช่นกัน ตัวอย่างการค้าอัตโนมัตินี้ถูกปิดโดยระบบดังที่แสดงด้านล่างเพื่อหากำไร 40 เหรียญสหรัฐฯ ความเสี่ยงสูงสุดของเราถูกกำหนดไว้ที่ 1 ของบัญชีซึ่งในกรณีนี้คือ 41.33 ดังนั้นมากหรือน้อยอัตราส่วน 1: 1 ความเสี่ยงตอบแทน สำหรับผู้ค้าที่ป่วยมากขึ้นสามารถเปลี่ยนเป้าหมายการพลิกกลับได้หลังจากที่เปิดการค้าแล้ว ในการทำเช่นนี้คุณสามารถเพิ่ม STD mutliple ในอินเทอร์เฟซ Java และใช้เป้าหมายกำไรด้วยตนเองหรือเลือกให้ระบบปิดการขายโดยอัตโนมัติโดยการตั้งค่าเป้าหมายพลิกกลับเป็น Opposite Band คุณสามารถดูพารามิเตอร์เหล่านี้ในภาพหน้าจอของอินเทอร์เฟซด้านล่าง การซื้อขายดัชนีการย้อนกลับของดัชนีตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันมากกว่า forex และการแพร่กระจายของระยะยาวก็มีลักษณะนิ่งมากขึ้น คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้ดัชนีที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าที่เก็งกำไรต้องการใช้เทคนิคการซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึง ให้ตรวจสอบการแพร่กระจายของดัชนีที่มีความเกี่ยวข้องสูงบางอย่างที่ขึ้นต้นด้วย DAX เยอรมัน (GER30) และ French CAC 40 (FRA40) ในขณะที่เขียนความสัมพันธ์แบบรายวันระหว่าง GER30FRA40 เท่ากับ 0.95 หมายถึงความสัมพันธ์ 95 และการเคลื่อนตัวเข้าหากันอย่างใกล้ชิด ในภาพหน้าจอด้านล่างของการแพร่กระจายรายวัน FRA40GER30 เราจะเห็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการพลิกกลับโดยเฉลี่ยซึ่งการแพร่กระจายนั้นมีความแตกต่างกันมากจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และจะกลับสู่ภาวะปกติอย่างฉับพลัน โอกาสเหล่านี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ค้าที่อดทนและสามารถซื้อขายได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสมากมายที่จะจัดการกับกรอบเวลาที่สั้นลงและปรับทิศทางผู้ค้าในทิศทางของแนวโน้มในระยะยาว การขยายไปสู่การแพร่กระจายรายวันจะส่องสว่างราวกับเราสามารถเห็นแนวโน้มการแพร่กระจายของ FRA40GER30 ได้ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวกรองแนวโน้มใน V4.0 จะแสดงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในกรอบเวลา H4 และ D1 แต่จะลดลงเมื่อเทียบกับ M5 ที่หยุดนิ่ง ถ้าเราเจาะลึกลงไปในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าอีกสักหน่อย แผนภูมิ 5 นาทีของการแพร่กระจาย FRA40GER30 ยืนยันขาลงและยังแสดงจุดเข้าที่มีศักยภาพมากสำหรับการซื้อขาย arb alligned ในทิศทางของการแพร่กระจายขาลง วัตถุประสงค์ในการลดลงคือการใช้รายการจากแถบเรียกด้านบนซึ่งจะสั้น FRA40 Long GER30 ดังนั้น V4.0 Opulen มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ FRA40 ระดมกำลังชั่วขณะกับ GER30 โดยรวมในช่วงขาลง ในสาระสำคัญเรากำลังขายการชุมนุมใน FRA40 และซื้อ GER30 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยพิจารณาว่าแนวโน้มโดยรวมจะเริ่มดำเนินการอีกครั้งการกระจายจะกลับมาเป็นค่าเฉลี่ยและผ่านไปยังช่องทริกเกอร์ที่ต่ำกว่าและอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่สั้นลงผู้ค้าสามารถแยกแยะมูลค่าที่สำคัญออกจากการค้าโดยการขยายระดับการออกหลังจากเปิดการค้าเริ่มแรก นี้สามารถทำได้โดยเพียงแค่การเพิ่ม STD หลายหรือโดยการกำหนดเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ในอินเตอร์เฟซ JavaFX การถ่วงดุลด้านบนแสดงการค้าสั้นของ FRA40 Long GER30 ที่เกิดขึ้นเมื่อการแพร่กระจายแตะที่ระดับการเรียกเริ่มต้น (Upper Trigger Level) ฉันตั้งเป้าหมายการพลิกกลับเป็นกลุ่มตรงข้ามซึ่งจะให้ผลกำไรประมาณ 6 เหรียญตามทฤษฎีหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการแพร่กระจายของ 0.68 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแพร่กระจายลดลงฉันตัดสินใจที่จะเพิ่ม STD Multiple ตั้งแต่ 1 ถึง 3.0 โดยการเพิ่ม STD Multiple เป็น 3.0 เราจะเห็นแถบการเรียกใช้งานได้ย้ายห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Spread ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าช่องประมาณ 11 เหรียญสหรัฐ คุณจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของเราสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่เล็กน้อยซึ่งจะทำให้เรามีกำไรที่สูงขึ้นเล็กน้อยหากการแพร่กระจายแพร่กระจายไปยังช่องทริกเกอร์ล่างซึ่งเป็นจุดออกของ arb เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องระวังว่าระดับของทริกเกอร์เปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวน (เช่นเดียวกับกลุ่ม Bollinger Bands) ดังนั้นในตลาดที่มีความผันผวนอาจทำให้ระดับของทริกเกอร์ขยายออกไปในขณะที่สภาวะตลาดที่ผันผวนน้อยกว่าระดับการเปิดเสรีอาจทำให้แคบลงและใกล้ชิดกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการแพร่กระจาย ดังนั้นเราอาจตัดสินใจที่จะใช้เป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ง่ายในอินเทอร์เฟซ หากการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศค้างคืนการแพร่กระจายอาจจะแคบลงและกำไรที่อาจเกิดขึ้นของเราอาจน้อยกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นในกรณีนี้เราจะกำหนดเปาหมายกําไรที่กําหนดไวเปน 15 ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไข ฉันออกจากตำแหน่ง FRA40GER30 เหนือคืน - วันนี้เราสามารถเห็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแพร่กระจายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะผลักดันให้เกิดช่องสัญญาณกระตุ้น ตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพของเราไม่ได้ทำอย่างมากในชั่วข้ามคืนเนื่องจากการแพร่กระจายยังคงอยู่ในโหมดหยุดนิ่งมากซึ่งมีการแกว่งตัวเล็ก ๆ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย ส่วนต่างระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ช่องการเรียกใช้งานของคุณห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของส่วนขยาย นี้จะเพิ่มผลกำไรให้กับ arb ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขึ้นอยู่กับระดับของทริกเกอร์ที่ถูกโจมตี (สำหรับทั้งรายการและทางออก) ข้อเสียคือระดับการเรียกจากระยะไกลมากขึ้นจากค่าเฉลี่ยความยากลำบากในการเข้าถึงคือจำนวนครั้งที่การแพร่กระจายจะทดสอบขีด จำกัด เหล่านี้จะลดลงตามความถี่ เราสามารถดูจากภาพหน้าจอด้านล่างค่าช่องปัจจุบันโดยใช้ 3.0 เป็น STD Multiple ของเราคือ 34 USD เมื่อเช้านี้เมื่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าช่องสัญญาณก็สูงกว่า 80 เหรียญสหรัฐฯ ข่าวดีก็คือกระแสความเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเราในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าพอใจแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นการเติบโตของผลประกอบการในปีนี้ก็ตาม เช่นเดียวกับการใช้เป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ที่ 15 USD มันไม่สำคัญมากสิ่งที่ STD หลายที่เราใช้ในแผนภูมิเป็น V4.0 Opulen จะออกจากตำแหน่ง arb โดยอัตโนมัติทันทีที่ผลกำไรโดยรวม arb มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายกำไรของเรากำหนดไว้ 15 ดอลล่าร์. ในทางกลับกันถ้า V4.0 Opulen ใช้ Auto Profit Targetting ระบบจะมองหาทางออกเมื่อ spread ได้แตะเป้าหมาย reversion และตำแหน่ง arb โดยรวมอยู่ในกำไร ถ้าใช้การกำหนดเป้าหมายโดยอัตโนมัติในภาพจำลองนี้จะเป็นการแนะนำให้ลด STD หลาย ๆ เพื่อให้แถบการเรียกทำงานแคบลง - นี่จะเพิ่มความน่าจะเป็นของระดับการออกจากการสัมผัสกับการแพร่กระจาย Multi-Timeframe Arbing, รายการทีละขั้นตอนและทางออก V4.0 Opulen ค่อนข้างแตกต่างจากเวอร์ชัน Stat Arb เวอร์ชันก่อนหน้าเนื่องจากสามารถทำการค้าสินทรัพย์เดียวกันจากแผนภูมิต่างๆ โดยพื้นฐานแล้วผู้ค้าสามารถทำซ้ำตำแหน่งเดียวกันโดยใช้หลาย arbs ทำงานบนแผนภูมิที่แตกต่างกัน ในสถิติ Arb V3.0 ไม่สามารถทำซ้ำ arbs เลย V4.0 Opulen คุณสามารถมีอาร์เรย์ที่ซ้ำกันมากเท่าที่คุณต้องการ - สามารถเรียกใช้จากแผนภูมิ MT4 ใดก็ได้ ซึ่งจะสร้างโอกาสที่เห็นได้ชัดสำหรับรายการทีละขั้นตอน ในภาพหน้าจอด้านล่างเราจะเห็นธุรกิจการค้าสังเคราะห์ทั้งสองแบบของ EURGBP ซึ่งมีทั้งเงินออกเล็กน้อย การซื้อขายถูกดำเนินการจากแผนภูมิที่แตกต่างกัน เราสามารถบอกได้โดยดูจากคำสั่งซื้อขายในหน้าต่าง terminal MT4 ในภาพหน้าจอด้านบนเราจะเห็นว่าระบบได้เปิดธุรกิจการค้าแบบย่อ (sell) EURGBP ไว้แล้ว 2 รายการ เมื่อเปิดจากแผนภูมิ EURUSD ที่มี ID ของแผนภูมิ 5845 (ในวงเล็บเหลี่ยม) และลำดับที่สองถูกดำเนินการจากแผนภูมิ AUDUSD ที่มี ID ของแผนภูมิ 5847 ซึ่งในทั้งสองกรณี arbs ถูกตั้งค่าโดยใช้ EURJPY และ GBPJPY ซึ่งสร้างการซื้อขาย EURGBP แบบสังเคราะห์ . ทั้งสอง arbs เหล่านี้ถูกดำเนินการออกแผนภูมิ 5 นาที ในขณะที่คุณสามารถดูการกระจาย does not ทำในสิ่งที่เรา wantexpect ตลอดเวลาเพื่อให้มีตัวเลือกในการตั้งค่าจุดเข้าหลายตำแหน่งเดียวกันโดยใช้ arbb เดียวกันในแผนภูมิที่แตกต่างกันด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเครื่องมือเพิ่มเติมในการเล่นกับ เมื่อสิ่งที่ไม่ได้ไปวางแผน ดังนั้นในกรณีนี้เราสามารถตั้งค่า arb เดียวกันในระยะเวลาที่สูงขึ้นในแผนภูมิอื่นซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนการลดค่าเฉลี่ยทางการค้า ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ V4.0 Opulen เปิดการซื้อขายที่สามในแผนภูมิรายชั่วโมง EURGBP เมื่อการแพร่กระจายตีช่องทักทายด้านบน ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ค้าที่มีต่อความเสี่ยงเป็นระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นแน่นอนคุณสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่งซึ่งจะทำให้ตำแหน่งโดยรวมของคุณกลับสู่ผลกำไรได้เร็วขึ้นหากการแพร่กระจายเคลื่อนไปยังโซนที่ต้องการ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นความเป็นไปได้ที่จะถูกหยุดยั้งโดย V4.0 Opulen Global Risk Controller จะเพิ่มขึ้น นี่คือความท้าทายที่ผู้ค้าทุกรายต้องปฏิบัติตาม ถ้าพ่อค้าเลือกเฉลี่ยตำาแหน่งที่พวกเขาต้องขอบคุณพวกเขาจะเพิ่มการคั่งแค้นซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมอย่างรอบคอบสามารถทำลายบัญชีการค้าได้ ดังนั้นสถิติความล้มเหลว 95 ในการค้าปลีกอัตราแลกเปลี่ยน คนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์และสิ่งที่มันไม่ให้กับบัญชี ข้อมูลโปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างและคลิกส่ง จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังแผ่นข้อมูล V4.0 กำลังได้รับการจัดเตรียมอยู่เป็นประจำดังนั้นโปรดตรวจสอบแผ่นข้อมูลสำหรับการอัปเดตล่าสุดและประวัติการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีชุดวิดีโอแนะนำในแผ่นข้อมูล ซื้อประสิทธิภาพของระบบ V4.0 Opulen เรามักได้รับคำขอร้องเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ค้าที่คาดว่าจะได้จากระบบ Vulver ของ V4.0 ขออภัยไม่มีคำตอบที่แน่นอนสำหรับคำถามนี้เนื่องจาก V4.0 เป็นชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กลยุทธ์การเก็งกำไรของผู้ค้าขายโดยอัตโนมัติ ดังนั้นความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ V4.0 ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและพารามิเตอร์และ timeframes มันถูกเรียกใช้บน อาจเปรียบเทียบได้ดีที่สุดคือคิดว่า V4.0 เป็นรถที่มีสมรรถนะสูงซึ่งในมือขวามีความสามารถในการผลิตสมรรถนะที่มั่นคง แต่ตรงกันข้ามในมือผิดปกติจะให้ผลตอบแทนที่ดีหรือในแง่ง่ายๆทิ้งขยะเท่ากับทิ้ง พื้นที่การค้าปลีกประกอบด้วยผู้ชนะและผู้แพ้ที่ผู้แพ้เป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ มีสถิติอุตสาหกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งระบุว่าผู้เข้าร่วมตลาด 95 รายเสียการถือครองหรือส่วนของบัญชีตามช่วงเวลาและส่วนที่เหลืออีก 5 ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือที่เราเข้าสู่ตลาดไม่จำเป็นต้องย้ายผู้เข้าร่วมจากค่ายผู้แพ้ 95 รายไปยังค่ายที่ชนะ 5 แห่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมค้นหาระบบเข้าใจยากทั้งหมดที่ทำให้เงินโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือทักษะใด ๆ จะผิดหวังเสมอ ระบบดังกล่าวก็ไม่มีอยู่ในพื้นที่ค้าปลีก นอกจากนี้ผู้ค้าต้องทราบว่าผู้จัดจำหน่ายของ EA บางรายใช้ระบบการปรับเส้นโค้งที่เหมาะสม (based on sample data) ซึ่งสร้างเส้นโค้งที่น่าทึ่งเมื่อได้รับการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถทำซ้ำประสิทธิภาพที่ได้รับย้อนหลังในอดีตเมื่อทำงานอยู่หรือในอนาคต ทดสอบสภาพแวดล้อม เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นการใช้ระบบที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบการตลาดในอดีตที่เฉพาะเจาะจงจะทำให้เกิดความสับสนในระยะยาวจนกว่าจะมีการปรับกลยุทธ์ โปรดระวังผู้ขายที่อ้างว่า EAs สามารถสร้างผลตอบแทน X ได้ การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือทางการค้าและไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่การวิจัยแต่ละครั้งหรือคำแนะนำในการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต การซื้อขายสกุลเงินดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและยังมีศักยภาพในการขาดทุน ไม่มีการแสดงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะรับประกันผลกำไรหรือไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากการซื้อขาย คำอธิบายหรือสาธิตการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการค้าหรือการให้คำแนะนำในการลงทุน การซื้อหรือขายสกุลเงินทำได้โดย BrokerDealer ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายโดยใช้เครื่องมือการซื้อขายที่มีความแม่นยำสูงและระบบการซื้อขายอัตโนมัติแบบกึ่งอัตโนมัติสถิติการเก็งกำไรขั้นสูงสำหรับ MetaTrader MT4 - ฉบับที่ 3 เทคนิคการซื้อขายเก็งกำไรเชิงสถิติ (บางครั้งรู้ว่าเป็นการซื้อขายลู่หรือคู่ค้า) ขึ้นอยู่กับแนวคิดเรื่องการพลิกกลับของค่าเฉลี่ย ระบบจะตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือทางความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องสูงสองอย่างที่พ่อค้ากำหนด เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือสองตัวอ่อนตัวหรือเบี่ยงเบนไปไกลกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า - V3 จะซื้อเครื่องมือที่อ่อนที่สุดที่สุดและขายได้โดยอัตโนมัติพร้อม ๆ กัน เมื่อพลิกกลับหมายถึงตำแหน่งสุทธิที่สร้างขึ้นโดยธุรกิจการค้าทั้งสองจะโดยทั่วไปอยู่ในกำไร กลยุทธ์การซื้อขายนี้ต้องการความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และการควบคุมความเสี่ยงความสามารถในการวิเคราะห์เครื่องมือที่มีความเกี่ยวข้องสูงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆและความเข้าใจในวิธีตีความสเปรด (Spread) คือความแตกต่างที่มีประสิทธิภาพระหว่างตราสารทั้งสองที่ถูกตรวจสอบเพื่อหาโอกาสในการเก็งกำไรรูปภาพด้านล่างนี้จะแนะนำ "Spreadquot" ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของระบบ arbitrage ใด ๆ วิดีโอ Walkthrough for Spread พื้นฐานภาพหน้าจอด้านบนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่ดีต่อสุขภาพโดยใช้สถิติ เทคนิคการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุญาโตตุลาการจะมีการระบุช่วงเวลาในการทำธุรกิจการค้าแนวความคิดนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 จนถึงเดือนกันยายน 2555 - 7 ธุรกิจการค้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีคุณสมบัติในการซื้อขายคลื่นความถี่ต่ำ สามารถเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการความถี่ทางการค้าที่สูงขึ้นดังนั้นระบบการเก็งกำไรต้องสามารถใช้งานได้ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่ามากและมีอัตราการค้าที่สูงขึ้นมากขึ้นกรอบเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์และมุมมองตัวอย่างด้านบนของ SampP500GER40 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายของการพลิกกลับเฉลี่ย เทคนิค Ho wever เมื่อมีการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องสูงในช่วงเวลาที่สั้นลงสถานการณ์จะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น ในทางทฤษฎีเวลาที่เหมาะในการดำเนินการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้รายการแบบปกติและทางออกคือเมื่อการแพร่กระจายถูกเรียกว่านิ่ง นี่คือจุดที่การแพร่กระจาย (ความแตกต่างระหว่างราคาของเครื่องมือทั้งสอง) จะแกว่งไปรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย sinusoidally ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรเป็นแบนเท่าที่เป็นไปได้ ภาพหน้าจอด้านบนสำหรับ Gold และ Silver แสดงให้เห็นว่าการแพร่กระจายเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางไปสู่ลักษณะนิ่ง ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ การแพร่กระจายแบบคงที่เหมาะสำหรับการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศเนื่องจากอนุญาตให้มีการซื้อขายทั้งสองทิศทางเช่นขาย GoldBuying Silver เมื่อ Spread อยู่เหนือระดับการเรียกเก็บเงินด้านบนและซื้อ Goldselling Silver เมื่อ Spread อยู่ต่ำกว่าระดับทริกเกอร์ล่าง ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงของการแพร่กระจายเปลี่ยนจากนิ่งไปหาทิศทาง การแพร่กระจายตามทิศทางเป็นที่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเวลาผ่านไป กล่าวอีกนัยหนึ่งหนึ่งคู่กำลังเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงหรืออ่อนตัวลง ในสถานการณ์สมมตินี้เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการเก็งกำไรแบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจจับทิศทางการแพร่กระจายได้โดยอัตโนมัติ ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม V3 เราได้ทดลองกับอัลกอริทึมต่างๆเพื่อติดตามและเฝ้าติดตามแนวโน้มการแพร่กระจาย ในเวอร์ชันล่าสุดเราใช้อัลกอริธึมการตรวจจับระยะเวลาหลายตัวเพื่อพิจารณาว่าการแพร่กระจายนั้นอยู่นิ่ง (ตั้งแต่) หรือทิศทาง (แนวโน้ม) หรือไม่ รายละเอียดเหล่านี้มีรายละเอียดในภาพรวมแบบโมดูลาร์ซึ่งเป็นไปตาม สถาปัตยกรรม V3 V3 เวอร์ชันแรกได้รับการเผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 และผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงอย่างเป็นระบบตั้งแต่เปิดตัว V3 มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกใหม่ ๆ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดด้านล่างนี้ ระบบการทำคำตัดสินของ V3 ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสองส่วน: - ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ Gen Starb (EA) ตัวบ่งชี้ STD ในแง่ทั่วไปตัวบ่งชี้ STD จะตรวจสอบการแพร่กระจายและให้สัญญาณเข้า ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ทางการค้าและบริหารจัดการ แอ็พพลิเคชันทั้งสองใช้สื่อสารกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ตารางตัวแปรของ MetaTrader Global Variable (GVAR) ทั้งสองนั่งอยู่บนแบบจำลองการปรับใช้ FX AlgoTrader ทั่วไปที่แสดงในภาพด้านล่าง การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือทางการค้าและไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่การวิจัยแต่ละครั้งหรือคำแนะนำในการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต สกุลเงินทางการค้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและยังมีศักยภาพในการขาดทุนอีกด้วย ไม่มีการแสดงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะรับประกันผลกำไรหรือไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากการซื้อขาย คำอธิบายหรือสาธิตการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการค้าหรือการให้คำแนะนำในการลงทุน การซื้อหรือขายสกุลเงินทำได้โดย BrokerDealer ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ตัวบ่งชี้ STD ของ V3 ตัวบ่งชี้ STD จะสร้างสถิติการแพร่กระจายเรียลไทม์ซึ่งมีให้กับเครื่องมือ Generic Arbitrage ผ่านตาราง MetaTrader Global Variable Table ตัวบ่งชี้ STD ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆซึ่งมีรายละเอียดในแผนภาพด้านล่าง STD Multiple - พารามิเตอร์นี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถปรับระดับการเรียกสำหรับจุดเข้าใช้งาน arb STD Multiple ได้รับการปรับโดยการเข้าถึงพารามิเตอร์การป้อนข้อมูลภายนอกสำหรับตัวบ่งชี้ STD ผู้ประกอบการค้าควรมองหาการตั้งค่า STD Multiple เพื่อให้ยอดกระจายของความแตกต่างสอดคล้องกับระดับการเริ่มต้นและด้านล่าง ในภาพหน้าจอด้านล่างเราจะเห็น STD Multiple ได้รับการปรับลดลงเป็น 0.7 ในแผนภูมิรายวันเพื่อให้ตรงกับยอดแบบทั่วไปในการกระจายความแตกต่าง ผลลัพธ์ข้อมูล - ตัวบ่งชี้ STD คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) การแพร่กระจายและระดับการเรียกใช้งานบนและล่าง (อิงตาม STD หลายรายการ) แบบเรียลไทม์ Reversion Target - เป้าหมายการพลิกกลับแสดงให้เห็นระดับคือระบบจะพยายามปิด arb โดยค่าเริ่มต้นค่าเฉลี่ยจะถูกใช้เป็นเป้าหมายการออก arb เสมอ แต่ผู้ค้าสามารถเปลี่ยนเป้าหมายไปยังแถบทริกเกอร์ที่อยู่ตรงข้ามด้วยตนเองโดยเปลี่ยนพารามิเตอร์อินพุตภายนอกของ ReversionToMA เป็น FALSE ในตัวบ่งชี้ STD เทรนด์ - ตัวบ่งชี้แนวโน้มจะขึ้นอยู่กับอัลกอริธึม EMA แบบเรียงซ้อนหลายแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ค้าสามารถปรับตัวกรองแนวโน้มได้ถึง 8 ตัวซึ่งคำนวณแนวโน้มตามการวิเคราะห์แนวโน้มแบบหลายช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการรายหนึ่งอาจต้องการกระตุ้นธุรกิจการค้าของตนจากแผนภูมิ 15 นาทีและอาจต้องการปิดการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม M30, M60 และ M240 ในกรณีนี้ผู้ค้าจะตั้งค่า M30, M60 และ M240 TFilters เป็น True ตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง การตรวจสอบข้อมูล: เป็นคุณลักษณะใหม่ที่ดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 4 ชุดในส่วนที่แพร่กระจายเมื่อโหลดลงบนแผนภูมิในขั้นต้น หากการแพร่กระจายผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจะมีการแสดงฉลากข้อมูล OK เอ็นจิ้นการเก็งกำไรไม่สามารถวางธุรกิจการค้าได้เว้นแต่ว่าธงสถานะเช็คจะอ่านว่าดีแล้วที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ V3 เครื่องมือการเก็งกำไรแบบทั่วไปจะตรวจสอบตารางตัวแปรโกลบอลทั่วโลกของ MetaTrader สำหรับข้อมูลการเข้าและออกข้อมูลทางการค้าสำหรับ arbs ต่างๆที่พ่อค้าได้ตั้งค่าไว้ในแต่ละแผนภูมิ สิ่งสำคัญคือต้องพูดถึงว่าแต่ละแผนภูมิจะต้องมีอินสแตนซ์แยกกันทั้งตัวบ่งชี้ STD และเครื่องมือการเก็งกำไรที่ทำงานด้วยกัน ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงสถิติ Stat Arb V3 ที่สมบูรณ์ขึ้นในแผนภูมิ MetaTrader ภาพหน้าจอของตัวบ่งชี้ V3 EA และ STD บนแผนภูมิ MetaTrader หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ โมดูลข้อมูลระบบ (System Data Module) โมดูลข้อมูลระบบ (System Data Module) จะแสดงเวลาในปัจจุบันของระบบซึ่งจะมีการซื้อขายตราสารสถานะของระบบโหมดระบบและสถานะการแจ้งเตือนทางอีเมล สำหรับคำอธิบายรายละเอียดโปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือทางการค้าและไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่การวิจัยแต่ละครั้งหรือคำแนะนำในการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต สกุลเงินทางการค้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและยังมีศักยภาพในการขาดทุนอีกด้วย ไม่มีการแสดงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะรับประกันผลกำไรหรือไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากการซื้อขาย คำอธิบายหรือสาธิตการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการค้าหรือการให้คำแนะนำในการลงทุน การซื้อหรือขายสกุลเงินทำได้โดย BrokerDealer ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (เมื่อทำงานในโหมดที่ไม่ใช่อัตโนมัติ) ระยะเวลาการค้าปลีกการควบคุมเวลาการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้การตรวจจับแนวโน้มอัตโนมัติและการทำงานของการล็อคระบบการรวมกำไรระบบ Auto Hedging คุณลักษณะ Global sizing ขนาดและเป้าหมายการรวมระบบการแจ้งเตือนเสียงสังเคราะห์ กำไรล็อคคุณลักษณะตัวแปรขา ALeg B ตำแหน่งขนาดการสนับสนุนหลายตราสาร - ดัชนีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ forex, CFDs ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในการเปลี่ยนช่องสัญญาณและอัลกอริธึมการแพร่กระจายลอจิกการแสดงผลรายการที่ถูกต้องมากขึ้นตรรกะการควบคุมรายการล่าช้าอัลกอริธึมการตรวจหาแนวโน้มการแพร่กระจายแบบหลายเวลาอัลกอริทึมการตรวจสอบการแพร่กระจายข้อมูลแบบบูรณาการ การวิจัยหรือคำแนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต สกุลเงินทางการค้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและยังมีศักยภาพในการขาดทุนอีกด้วย ไม่มีการแสดงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะรับประกันผลกำไรหรือไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากการซื้อขาย คำอธิบายหรือสาธิตการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการค้าหรือการให้คำแนะนำในการลงทุน การซื้อหรือขายสกุลเงินทำได้โดย BrokerDealer ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น V3 Expert Advisor อินเทอร์เฟซสำหรับตัวบ่งชี้ V3 STD เทคนิคการซื้อขาย Arb แบบฝ่ายเดียวผลิตภัณฑ์ในไซต์นี้เป็นเครื่องมือการค้าและไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่การวิจัยแต่ละครั้งหรือคำแนะนำในการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต สกุลเงินทางการค้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและยังมีศักยภาพในการขาดทุนอีกด้วย ไม่มีการแสดงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะรับประกันผลกำไรหรือไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากการซื้อขาย คำอธิบายหรือสาธิตการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการค้าหรือการให้คำแนะนำในการลงทุน การซื้อหรือขายสกุลเงินทำได้โดย BrokerDealer ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น Stat Arb V3 ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถมองเห็นผลกำไรที่ได้จากชุดอุปกรณ์ arb ที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะการใช้เทคนิค Arbitrage ช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของธุรกิจการค้าที่มีกำไร (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา) Stat Arb V3 มีชุดข้อมูลที่ละเอียดมาก ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด Stat Arb V3 เป็นชุดเครื่องมือการซื้อขายที่ได้รับการพิสูจน์และมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2009 ผลิตภัณฑ์ในไซต์นี้เป็นเครื่องมือการซื้อขายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่การวิจัยแต่ละครั้งหรือคำแนะนำในการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต สกุลเงินทางการค้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและยังมีศักยภาพในการขาดทุนอีกด้วย ไม่มีการแสดงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะรับประกันผลกำไรหรือไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากการซื้อขาย คำอธิบายหรือสาธิตการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการค้าหรือการให้คำแนะนำในการลงทุน The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Performance Data: Please enter your email address below to receive the V3 performance data. Note: The previous performance is simply a representation of what can be achieved using the toolset. Ultimately, the system performance will vary considerably depending on which assets are traded, the timeframes and parameters used and the traders ability. The Stat Arb V3 system is simply a toolset to facilitate an automated arbitrage trading strategy based on a traders set of requirements. FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Data Sheet for Advanced Statistical Arbitrage V3 Please complete the details in the form below and click submit. You you then receive an email with a link to the Data Sheet FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. Attachment contents - New Arb Trader refers to FX AlgoTrader arb tools as FxAlgo. FxAlgo was selected after an exhaustive search of the Internet for automated arbitrage software products that worked within the MetaTrader 4 trading environment. FxAlgo was then tested on four demo broker accounts for a period of two weeks trading FX products only. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. มีคนจำนวนมากที่กำลังมองหาไฟและลืมระบบการซื้อขายที่พวกเขาสามารถวางบนชาร์ตนั่งและดูทุนเริ่มแรกของพวกเขา 50 เติบโตเป็น 10 ล้านในปีแรก ใช่. คนจริงๆเชื่อว่าเครื่องมือเช่นนี้มีอยู่และขออภัย theres ปัญหาการขาดแคลนผู้ขายยินดีที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนเป็นตามจินตนาการเหล่านี้ FX AlgoTrader ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ขายเหล่านี้ เครื่องมือ Stat Arb EA ในไซต์นี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ พวกเขาให้ชุดเครื่องมือการเก็งกำไรที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถทำกลยุทธ์การซื้อขาย arb ของตนเองได้โดยไม่ จำกัด ระยะเวลาที่พวกเขาต้องการ หาก youve ไม่เคยทำเงินซื้อขาย FX หรือสินทรัพย์อื่น ๆ โอกาสในการทำเงินโดยใช้เครื่องมือ arb โชคร้ายไม่สูง พวกเขาเคยชินเปลี่ยนพ่อค้าที่สูญเสียเป็นผู้ประกอบการค้าที่ชนะ แต่พวกเขาจะอัตโนมัติ arb กลยุทธ์และให้การควบคุมความเสี่ยงที่เป็นของแข็ง เท่าไหร่ที่คุณทำจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ดีที่คุณเป็นพ่อค้า Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. เนื่องจากขนาดของตำแหน่งเพิ่มขึ้นจะมีนัยสำคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่นคู่ใด ๆ ที่มีสกุลเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินเช่น major เช่น EURUSD GBPUSD จะมีค่า pip เหมือนกัน ดังนั้นจำนวนมาตรฐานสำหรับ EURUSD และ GBPUSD จะมีมูลค่า pip เท่ากับ 10pip หากคู่ arb ถูกสร้างขึ้นด้วยค่าข้ามเช่น EURJPY ค่า pip (ขึ้นอยู่กับอัตราวันนี้) จะเท่ากับ 12.88pip ดังนั้นเพื่อให้สมดุลขาเราจะต้องลดขนาดตำแหน่งของขา EURJPY โดย 11.2880.78 ดังนั้นเพื่อสร้างสมดุล EURUSDEURJPY arb คุณจะต้องใช้ 1 lot สำหรับขา EURUSD และ 0.78 lots สำหรับขา EURJPY ถ้าเราลดขนาดตำแหน่งลงเหลือ 0.1 (10,000 - มินิล็อต) ขนาดตำแหน่งจะต้องปรับเป็น 0.1 และ 0.078 ดังนั้นถ้าคุณมีบัญชี micro คุณจะต้องเรียกใช้สองขนาดเล็ก ๆ สำหรับขาทั้งสอง เมื่อคุณลดขนาดตำแหน่งลงเป็นจำนวนมากผลกระทบของการปรับสมดุลย์ของ arb จะลดลงอย่างมาก The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . อย่าทำเช่นนี้ผลิตภัณฑ์ arb จะอนุญาตเฉพาะกรณีเฉพาะของ arb โดยเฉพาะเท่านั้น หากคุณโหลดการตั้งค่า arb เดียวกันบนแผนภูมิอื่นจะทำให้สับสนระหว่างตัวแปรภายในที่ใช้สำหรับการจัดการทางการค้า ระบบจะไม่ทำงานอย่างมีเหตุมีผลเนื่องจากทั้งสอง arbs จะเขียนทับตัวแปรภายในที่จะสร้างพฤติกรรมการค้าที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถเรียกใช้ arbs เฉพาะใด ๆ บนแพลตฟอร์ม MT4 โดยใช้เครื่องมือนี้ แต่ทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกัน เช่นหนึ่งตัวอย่างของ EURUSDGBPUSD หรือ AUDUSDNZDUSD ฯลฯ เป็นต้นสำหรับผู้ค้า arb ขั้นสูงคุณสามารถสร้าง arb เดียวกันในระยะเวลาที่แตกต่างกันโดยการย้อนกลับลำดับคู่จึงสร้าง inverse arb เช่น EURUSDGBPUSD เมื่อ H1 และ GBPUSDEURUSD ใน M15 อย่างไรก็ตามผู้ค้าจะต้องควบคุมทิศทางการค้าของการตั้งค่า arb ทั้งโดยใช้ตัวเลือกการล็อกกระแส วิธีนี้สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดการเบิกจ่ายในระยะยาวได้ แต่กลยุทธ์นี้มีความซับซ้อนเนื่องจากต้องใช้ทักษะในการปิดส่วนประกอบ inverse arb เมื่อมีการย้อนกลับเฉลี่ยในระยะยาว Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 เป็นความก้าวหน้าเชิงตรรกะจาก V2 และมีการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับผู้ค้ารายย่อย Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. ตัวบ่งชี้ให้องค์ประกอบการวิเคราะห์ทางสถิติ V2 ผลิตภัณฑ์ Arb คำนวณการแพร่กระจายของคู่โดยการหารหนึ่งโดยที่อื่น ๆ แล้วพวกเขาคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ของการแพร่กระจาย) แล้วพล็อตพ่อค้ากำหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสองด้านของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ เกณฑ์การเข้าสู่ตลาดและออกจะถูกกำหนดโดย STD Multiple ในตัวบ่งชี้ (ซึ่งสามารถปรับได้โดยผู้ค้า) เกณฑ์การเข้ารายการค้า (STDs) จะกำหนดโดยการจับกลุ่มการออกจากค่าเฉลี่ยก่อนที่จะมีการแพร่กระจายอีกครั้ง เห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาและพารามิเตอร์ของระบบมีความสำคัญอย่างยิ่ง แผนภูมิ 5 นาทีสามารถแสดงสิ่งที่ดูเหมือนว่ามีการแพร่กระจายแบบคงที่ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นทิศทางที่สูง ในทางกลับกันกราฟรายสัปดาห์จะให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในระยะปานกลางการแพร่กระจายของระยะยาว ระยะสั้น arbing เป็นเรื่องยากมากและง่ายต่อการได้รับการติดเมื่อคู่ decouple เรื่องนี้มักเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดเซสชั่นเอเชียและใกล้แฟรงค์เฟิร์ตเปิด เนื่องจากสภาพคล่องไหลเข้าสู่การขยายตลาดจะกลายเป็นทิศทางในระยะสั้น ในแง่ของการเลือกคู่ arb คู่ที่เหมาะสมคุณสามารถใช้สัญลักษณ์ FX AlgoTrader เรียลไทม์เพื่อเลือกคู่เก็งกำไรที่มีความเกี่ยวข้องสูงในระยะเวลาใด ๆ ระบบ V3 ใช้อัลกอริธึมการกระจายการบันทึกซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถมองเห็นศักยภาพการพลิกกลับในรูปสกุลเงินดอลลาร์ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าเห็นพลังของ arb ในระยะยาวเมื่อเทียบกับการซื้อขายระยะสั้น What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. เมื่อฉันโหลดเทมเพลตใหม่การตั้งค่าจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น เป็นไปได้ไหมที่การตั้งค่าเริ่มต้นจะน้อยลง so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. จากนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเทมเพลตใหม่การตั้งค่าที่คุณแก้ไขจะถูกใช้แทนที่การตั้งค่าเริ่มต้น Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. มันจะไม่ฉลาดที่จะเรียกใช้ arbs บน acocunt มินิที่มีเพียง 500 ดอลลาร์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ V2 และ V3 arb สามารถใช้งานได้กับบัญชี MT4 ขนาดเล็กแบบ micro และแบบมาตรฐาน Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. อีกทางเลือกหนึ่งคือหากคุณต้องการสร้างรายได้ที่ดีโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับโบรกเกอร์ในการกระจายค่าใช้จ่ายแผนภูมิรายวันจะช่วยให้ธุรกิจการค้าน้อยลงด้วยกำไรที่มากขึ้นสำหรับ arbs ซึ่งกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย โดยทั่วไประยะเวลาที่ยาวนานจะทำให้กำไรสูงขึ้น ลูกค้าทำบัญชี 1200 เหรียญสหรัฐจากบัญชี 5000 USD ในหนึ่งสัปดาห์ คนที่แต่งตัวประหลาดเป็นผู้ประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ดังนั้นแบกที่ในใจเครื่องมือจะดีเท่าพ่อค้าในแง่ของการเลือกคู่ที่เหมาะสมในการค้าและการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. กำไรที่อาจเกิดขึ้นแสดงโดย EA ภายใต้ป้ายข้อมูล Reversion Potential ในแผนภูมิหลัก ตัวเลขนี้คำนวณจากส่วนต่างระหว่างการแพร่กระจายปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากเป้าหมายการพลิกกลับถูกตั้งค่าเป็นกลุ่มฝั่งตรงข้ามกำไรที่อาจเกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ผู้ค้าจะต้องมีการแกว่งแบบเต็มรูปแบบจากหนึ่งแถบไปยังอีก 1 ถึง -1 STD หรือพารามิเตอร์ทริกเกอร์ whetever ที่ผู้ค้ากำหนดไว้ ในแง่ของระยะเวลาคุณสามารถทำเงินได้มากขึ้นในแผนภูมิระยะยาวในการเปรียบเทียบกับธุรกิจการค้าในระยะสั้นความถี่สูง arb เราจะไม่สร้างข้อมูล ROI หรือข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นอีกต่อไปเนื่องจากผลลัพธ์จะแตกต่างกันอย่างมากจากผู้ประกอบการค้ารายย่อย เครื่องมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของพ่อค้าในการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกรอบเวลาและพารามิเตอร์เพื่อการค้า It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. ผู้ประกอบการค้าได้ตั้งจุดรับสินค้าเข้ามาใกล้กับช่องทางการแพร่กระจายและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นคือความลื่นไถลเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงให้ทิป PL ของค่าลบ arb ระหว่างขั้นตอนการปิดบัญชี arb นี้สามารถแก้ไขได้โดยการซื้อขายในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหรือเพิ่ม STD หลายเพื่อย้ายรายการการค้าออกไปไกลจากช่องทางการกระจายค่าใช้จ่าย Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. หาก arbb ปัจจุบันของคุณไม่มีผลกำไร (อาจเป็นไปตามที่เปิดไว้ในช่วงเวลาอื่น) ระบบจะไม่ปิดการซื้อขาย arb The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. กด F3 เพื่อดูตาราง GVAR - มีสาเหตุบางประการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ - 1) พารามิเตอร์ CloseAllTrades ถูกตั้งค่าเป็น true 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. ฉันได้พิจารณาการปรับขนาดในระบบเพื่อให้ตำแหน่ง arb เพิ่มขึ้นหาก spread ต่อ decouple นี้คล้ายคลึงกับค่าเฉลี่ย down approach แต่ยกระดับชัดเพิ่มขึ้นด้วยขนาดตำแหน่งจึงเพิ่มความเสี่ยงของการหยุดถ้าตำแหน่งสุทธิ PL ถึงค่าความเสี่ยงสูงสุดที่กำหนดไว้ในระบบ มีโรงเรียนที่แตกต่างกันของความคิดเกี่ยวกับการปรับลดลง inaveraging ลง วิธีการอีกทางหนึ่งคือการค้าด้านตรงข้ามของ arb ในระยะเวลาที่ต่ำกว่าซึ่งจะสร้างการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิก (ในระดับหนึ่ง) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม: ลูกค้า V3 บางรายได้ทดลองใช้วิธีอื่นในการปรับสมดุลแบบไดนามิกในกรณีที่การซื้อขายแบบเปิดกว้าง เป็น decoupling จากแมสซาชูเซตและการสร้าง drawdown. Rather กว่า rebalancing ขนาดมากของ arb ที่มีอยู่ใหม่ arb ตั้งขึ้นซึ่งเป็นตรงข้ามแน่นอนของ arb ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินมากถึง 5 ปอนด์ต่อปอนด์ EURUSDGBPUSD arb ซึ่งถูกเรียกใช้เป็นแผนภูมิ houly คุณจะตั้งค่า GBPUSDEURUSD arb ที่รันบนแผนภูมิ 15 นาทีและใช้พารามิเตอร์ LockLong หรือ LockShort เพื่อบังคับให้ธุรกิจใหม่ ๆ ออกจากแผนภูมิ 15 นาทีไปที่ ตรงข้ามที่แน่นอนของ arb ในระยะเวลาอีกต่อไป นี้จะสร้างการป้องกันความเสียหายที่สมบูรณ์แบบและยังช่วยลดการเบิกเป็นระยะสั้น arb จะค่อยๆกินเข้าไปในการเบิกจ่ายที่สร้างขึ้นโดย arbou decoupled ระยะยาว หลักการนี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของการซื้อขายระยะสั้นที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น การได้รับบัตรปลอดอากร แต่อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งมีการปลดปล่อยอย่างมีนัยสำคัญและลดความรุนแรงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วย I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. ยากที่จะรอทุกวันที่หน้า PC ของฉัน คำถามของฉันสำหรับคุณคือ which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับผู้ค้าปลีกเพื่อช่วยในการเลือกคู่ของพวกเขา ดังนั้นหากคุณเกณฑ์เป็นความสัมพันธ์รายวัน gt75 และ 5 นาที correlation lt - 75 คุณสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ arb ในแผนภูมิของคุณ 5 นาที (อาจง่ายต่อการใช้ชั่วโมงเป็นจริง) แล้วตั้งคุณ STD หลายตัวบ่งชี้ STD เพื่อการค้าของคุณ ทริกเกอร์รายการเป็นที่ที่คุณต้องการ You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day. Dont Be Fooled By The Fancy Name -- Statistical Arbitrage Is A Simple Way To Profit Every profession has its buzzwords to create the illusion that things are more complex than they really are. Everything from the Latinterms used by medical doctors to the chatter of gearheads talking about the latest car engine, simple concepts are often clothed in complicated-sounding terms. Investing professionals are no different in their use of complicated nomenclature to describe simple things and ideas.160 I know I was intimidated when I first heard theterm statisticalarbitrage. To me, it sounded like I would need a math Ph. D. or at least an advanced understanding of statistical theory to figure out what it meant. Not being an advanced math person, I was fortunate to have had a trading mentor who patiently explained to me what statistical arbitrage is and how to use it profitably.160 Ever since I was made aware of this unique and profitable trading technique, I have used it in a variety ofmarket conditions to capture profits that would otherwise be unavailable. This methods not for everyone, but if youre an active investor who is looking for additional tricks of the trade, statistical arbitrage may be just the ticket. What Is Statistical Arbitrage Simplyput. statistical arbitrage is a fancy term for pair trading, which is the buying or selling of a pair ofstocks based on their relationship with each other.160 Often, thestock price of companies in the same sector or type of business follows one another very closely. A pair trader observes the relationship between two stocks and buys or sells whenever the relationship gets out of sync, acting on the assumption that the historical correlation is likely to continue.160 Is it a foolproof method No, but it does provide another tactic in your investing toolbox.160 It is easier to understand this concept with an illustration. The following chart shows the relationship between Coca-Cola ( KO ) and Pepsico ( PEP ) . perhaps the most popular stock pair for statistical arbitrage. Notice how closely the two stocks follow each other until near the end of May. At this time, Pepsico falls out of sync with Coca-Cola, dropping as Coca-Cola stays steady and starts to climb. Statistical arbitrage traders would purchase Pepsico stock as soon as the divergence is recognized.160 As you can see, the pair quickly moved back into sync, providing aprofit opportunity for statistical arbitrage traders. There aremultiple ways this can be approached.160 For example, lets say Coca-Cola started rapidly climbing higher than Pepsico. Savvy statistical arbitrage traders would short Coca-Colashares in anticipation of its price falling back into the historic correlation.160 In addition, the idea is not just limited to two stocks. The same idea can be applied to groups of three or more correlated names. However, special software is often employed to manage multiple-issue statistical arbitrage.160 As you can see, Target climbed out of the historical correlation range on the chart. Traders invested in the pair would short Target, holding until the historical correlation came back into sync. Its important to remember that its not always obvious names that present enough correlation to pair-trade. One example of this is the relationship between Citibank ( C ) and Harley-Davidson (HOG) . Other than trading on the same exchange, I cannot imagine why two companies that are so diverse would be correlated so closely. The reason could have something to do with the fact that consumers may borrowmoney to buy Harley-Davidson motorcycles, but thats only a guess.160 Risks to Consider: Although closely correlated stock pairs generally come back into sync with each other after diverging, there is no rule that says this has to happen. Stock pairs can stay out of sync for a substantial period of time, depending on the underlying circumstances. Always use stops and position size properly. Action to Take --gt Begin to chart the common pairs like Coca Cola and Pepsico, General Motors (GM) and Ford (F) . and other closely related companies. In addition, experiment with finding correlated pairs by simply charting a variety of pairs of stocks. Although I like to use daily charts, tradable correlations can be found in all timeframes. Professional traders often use software, rather than visual charts, to find historical pairs showing a statistical aberration from each other. Some trading platforms have this ability built in, but this type of software is readily available. ลิขสิทธิ์ 2001-2016 StreetAuthority, LLC สงวนลิขสิทธิ์. มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้คือมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความเป็นมาของ NASDAQ OMX Group, Inc.